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Esecuzione VWAP (VWAP Execution)

Il prezzo medio ponderato per il volume (Volume weighted average price - VWAP) è il prezzo di esecuzione medio ponderato per un determinato trade basato su livelli multipli di liquidità, dove ciascun livello ha un prezzo e un volume corrispondenti.

Questo metodo di esecuzione consente all'utente di effettuare trading di dimensioni maggiori, per passare attraverso i livelli ed eseguirli con tutti i prezzi disponibili, fino a quando l'ordine non viene completato o fino a esaurimento di tutta la liquidità.

Esempio

Livello Dimensione Prezzo Bid Prezzo offerta
1 500.000 1,32335 1,32350
2 1.000.000 1,32340 1,32370
3 2.000.000 1,32345 1,32375
4 3.000.000 1,32350 1,32380
5 5.000.000 1,32355 1,32385

Data la scala sopra riportata, l'acquisto di un trade da 3,5 milioni verrebbe eseguito tra i primi 3 livelli di prezzo (a partire dal Livello 1) come segue:

  • 500.000 a 1,3235
  • 1.000.000 a 1,3237
  • 2.000.000 a 1,32375

Il prezzo medio per l'importo totale è calcolato a un prezzo medio di 1,3237.

Calcolo: ((500.000/3.500.000)*1,3235) + ((1.000.000/3.500.000)*1,3237) + ((2.000.000/3.500.000)*1,32375) = 1,3237

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