L'arbitraggio è l'acquisto e la vendita simultanei di asset, al fine di trarre profitto dalla differenza di prezzo (ad esempio, vendendo un asset su un mercato per acquistarlo contemporaneamente in un altro mercato, ad un prezzo inferiore). L'arbitraggio è il risultato di inefficienze di prezzo ed è estremamente difficile da sfruttare per i singoli trader. Pertanto, la capitalizzazione di queste inefficienze di prezzo è solitamente raggiunta dalle grandi istituzioni finanziarie che impiegano programmi di trading algoritmico avanzati.
